Arbitraje Estadístico y Backtesting

Plática dada por Mauricio Labadie (Credit Suisse) en el Seminario de Estadista y Actuaría el miércoles 25 de mayo del 2016 en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En la sesión de Arbitraje estadístico y backtesting se desmitificará el término arbitraje estadístico como técnica cuantitativa que permite encontrar patrones y estrategias de inversiones. Se empezará por definir sus postulados, entre ellos la robustez estadística de patrones. Se revisará cómo usar simulaciones Monte-Carlo para crear y probar el prototipo del algoritmo de arbitraje y cómo hacer un backtesting, es decir usar datos reales para probar históricamente el performance del algoritmo. Finalizaremos con un ejemplo de inversiones basado en portafolios long/short y pairs .

Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading.

Vídeo de la plática
https://youtu.be/LDxZwXLOVxc

Foto de miniatura de la plática
https://goo.gl/photos/vTWbHjKm2mxm3xdv5

Cartel de la plática
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