Sobre la de ruina en un modelo de riesgo Markov-modulado.

Plática dada por José Ramón Guardiola Espinosa
durante el ciclo de probabilidad dentro del 50° Congreso Nacional
de la Sociedad Matemática Mexicana el miercoles 25 octubre 2017 en el salon 203 del edificio Yellizcalli de la
Facultad de Ciencias de la UNAM-CU

José Ramón Guardiola Espinosa

Contacto: (jramonge@gmail.com)

Se analiza el problema de calcular la probabilidad de ruina de un proceso de riesgo perturbado por difusión en un ambiente Markoviano, el cual afecta los parámetros del modelo en el tiempo. Una analítica permite encontrar una forma cerrada de esta probabilidad para el caso particular de dos estados y montos de reclamación exponenciales. Por otro lado, se presentan otras características y resultados del modelo modulado como la probabilidad de ruina por estado o el tiempo esperado de ruina, todo a la luz de computacionales.

Video de la plática:
https://youtu.be/skV07N2qw3o