Sesión 2: ELECTRONIC MARKETS AND HIGH FREQUENCY
1. Electronic Markets
Limit Order Book
Market orders
Limit orders
2. High frequency trading
Evolution towards electronic markets
Definition
Different types of HFT
3. Algorithmic trading
Simple algorithms
Complex algorithms
Examples

Plática dada por Mauricio Labadie (Credit Suisse) en el Seminario de Estadista y el jueves 18 de mayo del 2017 en el Auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading.

Video de la plática
https://youtu.be/e7jPBPiUhG4

Foto de miniatura de la plática
https://photos.app.goo.gl/AYpm5aSZJQyIK8QL2

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Agradecemos el apoyo de
Erick Tovar quien grabo la platica

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