Workshop en Cuantitativo: del HFT al ETF
Sesión 3: ETFs & PORTFOLIO STRATEGIES
1. Introduction to portfolios
Hedging
Basis risk
Replication
2. ETFs
Definition
Pros and Cons of ETFs
Comparison of ETFs with traditional funds and securities
3. Portfolio strategies with ETFs
Examples of portfolio allocation

Plática dada por Mauricio Labadie (Credit Suisse) en el Seminario de Estadista y el viernes 19 de mayo del 2017 en el Auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading.

Video de la plática
https://youtu.be/FwGXQzbZW2E

Foto de miniatura de la plática
https://photos.app.goo.gl/KgQVKY46Un9lNSuY2

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Agradecemos el apoyo de
Erick Tovar quien grabo la platica

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