Nonlinear representation, backward SDEs and application to the Principal Agent problem

Plática dada por Nizar Touzi (Ecole Polytechnique, France) en la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México” el lunes 4 de diciembre de 2017 en el Auditorio Alberto Barajas Celís de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Abstract:
Backward SDEs can be viewed as the path-dependent analogue of Sobolev solutions of
parabolic second order PDEs. We provide some recent results in the context of random horizon. This
corresponds to an extension of elliptic PDEs. As an application of these results, we provide a systematic
method for solving general Principal-Agent problems with possibly infinite horizon. Our main result
reduces such Stackelberg stochastic differential games to a standard stochastic control problem, which
may be addressed by the standard tools of control theory

Video de la plática
https://youtu.be/oh44hajZHNU

Foto de miniatura del video
https://photos.app.goo.gl/iTvnvLp8P75LSknh1

Cartel de la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México”
https://photos.app.goo.gl/W7JGXmTuBjWcAHro1

Página de la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México”
https://www.75years-im.matem.unam.mx/

Programa de la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México”
https://www.75years-im.matem.unam.mx/program

Presentaciones de las pláticas
https://www.75years-im.matem.unam.mx/book.pdf

Lista de Reproducción de 75 años de matemáticas en México
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiD-IJzweXR9ULuJFaSQVqtk46A9rdBTO

Nizar Touzi en

Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Nizar_Touzi

Centre de Mathématiques Appliquées, Ecole Polytechnique
http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=mGpnlA8AAAAJ

Mathematics Genealogy Project
http://genealogy.math.uni-bielefeld.de/id.php?id=143549

Otras pláticas de la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México”
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeiqyWHELUOp2YwVoM9SKlkGl

Album de fotos miniatura de la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México”
https://photos.app.goo.gl/lhL7GfKGE7BDQXEB3

Videos Académicos de matemáticas (pláticas grabadas)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeiqvXI_Bxb5iOH25gXprez6o

Videos Académicos publicados
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeirZBmxs7kDn_KrKHUJradjz

Videos Académicos publicados en 2017
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeiqonNhVJlcrrcxHUrUyU2VA

Album de fotos miniatura de los videos Académicos publicados en 2017
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Videos Académicos publicados en 2016
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeirKKFi4xM3LtzuCbHlKlMJO

Album de fotos miniatura de los videos Académicos publicados en 2016
https://goo.gl/photos/Wk45yoGqPe5hKTw77

Videos Académicos publicados en 2015
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeiosqyOgMN2yPybqXIrPAhbi

Videos Académicos publicados en 2014
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeiomqff3PibNQMJJngwB-wL6

Videos Académicos publicados en 2013
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrg-5oUhFeipDUZKuJZM0QJDP22Cogkot

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