Algorithmic & Portfolio

Plática dada por Mauricio Labadie (Credit Suisse) en el Seminario de Estadista y el martes 24 de mayo del 2016 en la de Ciencias de la UNAM.

En la sesión de Algorithmic & Portfolio Trading se verá cómo se ejecutan portafolios de inversiones. Se comenzará con entender qué es el trading electrónico qué tipos de hay, para después concatenarlos y generar un algoritmo de compra/venta de portafolios. Se terminará con un ejemplo de ejecución de portafolios “market-neutral”.

Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading.

Video de la plática
https://youtu.be/XjQXKeD66A4

Foto de miniatura de la plática
https://goo.gl/photos/6XdQHWBhfQLZHnnY6

Cartel de la plática
https://goo.gl/photos/3E2yJ5e8rXYRsLaS7

Programa del Seminario de Estadista y Actuaría.
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