Sobre ecuaciones diferenciales parciales estocasticas y topicos relacionados.
Plática dada por Francisco Javier Delgado Vences durante el ciclo de probabilidad dentro del 50° Congreso Nacional
de la Sociedad Matemática Mexicana el miercoles 25 octubre 2017 en el salon 203 del edificio Yellizcalli de la
Facultad de Ciencias de la UNAM-CU
Contacto: (delgado@im.unam.mx)
En esta platica introduciremos las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE) como un proceso estocástico que toma valores en espacios de Hilbert separables. Estas ecuaciones representan ecuaciones diferenciales parciales estocásticas y definiremos soluciones de este tipo de ecuaciones. Estudiaremos además, las ecuaciones de Fokker-Plank-Kolmogorov (EFPK) asociadas a las EDE, de las que es posible extraer informacion valiosa de las EDE.
Video de la plática: https://youtu.be/eRweq947Y-Q