Sesión 2: ELECTRONIC MARKETS AND HIGH FREQUENCY TRADING
1. Electronic Markets
Limit Order Book
Market orders
Limit orders
2. High frequency trading
Evolution towards electronic markets
Definition
Different types of HFT
3. Algorithmic trading
Simple algorithms
Complex algorithms
Examples
Plática dada por Mauricio Labadie (Credit Suisse) en el Seminario de Estadista y Actuaría el jueves 18 de mayo del 2017 en el Auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading.
Video de la plática
https://youtu.be/e7jPBPiUhG4
Foto de miniatura de la plática
https://photos.app.goo.gl/AYpm5aSZJQyIK8QL2
Pagina de Mauricio Labadie Martínez en la Facultad de Ciencias de la UNAM
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Agradecemos el apoyo de
Erick Tovar quien grabo la platica
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