Workshop en Trading Cuantitativo: del HFT al ETF
Sesión 3: ETFs & PORTFOLIO STRATEGIES
1. Introduction to portfolios
Hedging
Basis risk
Replication
2. ETFs
Definition
Pros and Cons of ETFs
Comparison of ETFs with traditional funds and securities
3. Portfolio strategies with ETFs
Examples of portfolio allocation
Plática dada por Mauricio Labadie (Credit Suisse) en el Seminario de Estadista y Actuaría el viernes 19 de mayo del 2017 en el Auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Mauricio Labadie
Es Matemático por la Facultad de Ciencias. Estudió la maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Pierre & Marie Curie (Paris VI) y en Finanzas en la Universidad Paris-Dauphine. Obtuvo el doctorado en Matemáticas en la Universidad Pierre & Marie Curie. Mauricio cuenta con dos años de experiencia en Hedge Funds sistemáticos en Paris y dos más en brokerage de bolsa electrónica en Londres en puestos de trader/ quant algorítmico cuya función es crear, probar, implementar y mantener algoritmos de ejecucion de tres tipos: single-name execution, program trading y block trading.
Video de la plática
https://youtu.be/FwGXQzbZW2E
Foto de miniatura de la plática
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Pagina de Mauricio Labadie Martínez en la Facultad de Ciencias de la UNAM
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Agradecemos el apoyo de
Erick Tovar quien grabo la platica
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